常见的量化交易模型可以分为几大类，每一类都包含了多种具体的策略。以下是这些主要的类别及其包含的一些具体模型：
1. 趋势跟踪策略：
- 移动平均线交叉：当短期均线上穿长期均线时买入，下穿时卖出。
- 通道突破：价格突破特定通道（如布林带）时进行交易。
- ADX与DMI：利用ADX和DMI指标来识别趋势强度和方向。
2. 均值回归策略：
- 布林带策略：当价格触及布林带上轨或下轨时，预期价格将回归均值，从而进行交易。
- 统计套利：使用统计方法寻找价格偏离其历史均值的情况，并进行交易以期待价格回归。
3. 套利策略：
- 跨期套利：在同一商品的不同交割月份之间进行交易，利用价格差异获利。
- 跨品种套利：在两个相关商品之间进行交易，利用它们价格的相对变化获利。
- 跨市场套利：在不同市场间对同一商品进行交易，利用价格差异获利。
4. 对冲策略：
- 配对交易：选择两个高度相关的资产，当它们的价格偏离正常范围时，做空价格较高的资产，同时做多价格较低的资产。
- 期权对冲：使用期权策略对冲现货或期货头寸的风险。
5. 日内回转策略：
- 这种策略涉及到在一个交易日内多次买进和卖出同一标的资产，目的是通过日内价格波动来获取利润。
6. 网格交易策略：
- 网格交易法是一种基于设定的价格点位来自动执行买卖指令的方法，旨在捕捉市场的小幅波动。
7. 多因子选股策略：
- 利用多个因素（如财务指标、行业情况等）来选择投资组合，目的是提高收益并减少风险。
每种策略都有其适用的市场条件和风险特征，量化交易者需要根据自身的资金规模、风险偏好、市场理解以及编程能力等因素选择合适的策略，并进行严格的历史数据回测和实盘测试。此外，量化交易策略需要不断地调整和优化以适应市场的变化。